Résultats du Portefeuille

Pour l'analyse, choisir une période dépend du temps d'investissement souhaité sur ce portefeuille.
Par exemple si tu penses investir très longtemps sur ce portefeuille, l'analyse à 5ans est la plus importante.
Si c'est pour de l'investissement plus court, l'analyse à 1an ou en YTD a plus d'importance

Période Qu’est-ce que la Prériode ? C'est le temps sur lequel l'analyse est menée Périodes de temps : • 1 an: période d'une année complète depuis la date du jour • YTD : période depuis le début de l'année en cours • 1 an plein: période d'une année du 1er janvier au 31 décembre (année dernière) • 3 ans : période de 3 ans depuis un 1er janvier au 31 décembre de 3 années • 5 ans : période de 5 ans depuis un 1er janvier au 31 décembre de 5 années	Volatilité Qu’est-ce que la Volatilité ? La volatilité mesure l’ampleur des variations de prix d’un actif ou d’un portefeuille dans le temps. Plus la volatilité est élevée, plus les fluctuations sont importantes, ce qui indique un risque plus fort. Interprétation : • Faible < 5 % : stable (ex. obligations) • Moyenne 5–15 % : modérée (ex. ETF diversifiés) • Élevée > 15 % : actif plus risqué (ex. actions sectorielles) Elle est souvent annualisée et exprimée en pourcentage.	Rendement Géométrique Qu’est-ce que le Rendement Géométrique ? Le rendement géométrique est la moyenne annualisée des rendements composés sur plusieurs périodes. Il tient compte de la capitalisation des gains et des pertes, ce qui le rend plus représentatif qu’une simple moyenne arithmétique. Formule : ((1 + r1) × (1 + r2) × ... × (1 + rn))1/n - 1 Ce rendement reflète la croissance réelle d’un investissement.	Ratio de Sharpe Qu’est-ce que le Ratio de Sharpe ? Le Ratio de Sharpe mesure la performance d’un portefeuille ajustée du risque. Il correspond au rendement du portefeuille diminué du taux sans risque, divisé par sa volatilité. Formule : (Rendement - Taux sans risque) / Volatilité Interprétation : • > 1 : bon • > 2 : excellent • < 1 : améliorable • < 0 : rendement inférieur au taux sans risque	Drawdown Maximum Qu’est-ce que le Drawdown Maximum ? Le drawdown maximum mesure la plus forte baisse enregistrée entre un sommet et un creux de la valeur d’un portefeuille. Il indique la perte maximale qu’un investisseur aurait subie s’il avait acheté au plus haut et vendu au plus bas. Exemple : Si un portefeuille perd 20 % avant de remonter, le drawdown maximum est de 20 %. C’est un indicateur de risque important.

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